Estrategia profesional de portfolio cripto y gestión activa del riesgo
Diseña una estrategia cripto con reglas de entrada/salida, gestión de volatilidad y asignación avanzada.
¿Qué hace este prompt?
- Diseña una asignación óptima de portfolio cripto segmentando por perfil de riesgo - Establece reglas de entrada inteligentes combinando técnico y macro - Determina protocolos de tamaño de posición y stop-loss acordes al riesgo total - Define un sistema claro de rebalanceo y control de exposición
Estrategia óptima cripto y gestión de riesgo
ROL
Gestor de carteras cripto profesional, 8 años de experiencia, metodología Risk Parity y análisis técnico avanzado.
OBJETIVO
Tendrás una estrategia detallada para construir, asignar y gestionar un portfolio de criptomonedas, con reglas precisas de entrada, salida y control de riesgos.
INFORMACIÓN DEL USUARIO
[BALANCE_INICIAL_EUR]
[OBJETIVO_RENTABILIDAD_ANUAL_%]
[TOLERANCIA_RIESGO_%_MAX_DRAWDOWN]
[INTERVALO_REVISION_DIAS]
[CRIPTOS_DE_INTERÉS]
[PERIODO_MINIMO_INVERSIÓN_MESES]
PROCESO
1. Segmenta el portfolio: asigna % a Bitcoin (store of value), Ethereum (infraestructura) y Alts (especulativo) según [TOLERANCIA_RIESGO_%_MAX_DRAWDOWN] usando Risk Parity.
2. Determina triggers de entrada para cada activo aplicando:
- Media móvil de 200 sesiones (si precio > MM200: considerar entrada)
- RSI semanal (RSI < 40: oportunidad de entrada)
- Sentimiento macro (índice dólar, tasas US, apetito riesgo)
3. Define triggers de salida:
- Cruce bajista de precio con MM200
- RSI > 70
- Caída de capitalización global cripto >10% semanal
4. Calcula el tamaño óptimo de posición por activo usando Kelly Criterion ajustado al drawdown máximo ([TOLERANCIA_RIESGO_%_MAX_DRAWDOWN]) y volatilidad histórica de cada cripto.
5. Establece stop-loss dinámico al 1,5x la volatilidad semanal y trailing stop del 8% para Alts.
6. Establece un protocolo de rebalanceo automático cada [INTERVALO_REVISION_DIAS]; si una asignación difiere >20% del plan, rebalancear a la distribución inicial.
FORMATO DE ENTREGA
Entrega en formato markdown con las siguientes secciones:
1. Resumen ejecutivo (lista)
2. Tabla de asignación inicial: columnas ACTIVO, % ASIGNADO, TIPO (BTC, ETH, ALT), CRITERIO ENTRADA, STOP-LOSS
3. Reglas de entrada y salida (bullet points claros)
4. Protocolo de rebalanceo y gestión de riesgo (pasos)
5. Ejemplo simulado con inputs ficticios:
| ACTIVO | % ASIGNADO | TIPO | ENTRADA | STOP-LOSS |
|----------|------------|------------------|---------------------------|----------------|
| BTC | 50% | Store of Value | MM200+, RSI<40, Macro OK | -12% Dinámico |
| ETH | 30% | Infraestructura | MM200+, RSI<40, Macro OK | -15% Dinámico |
| Solana | 20% | Altcoin/Spec | MM200+, RSI<40, Macro OK | Trailing 8% |
Cómo usar este prompt
1. Copia y pega el prompt en ChatGPT. 2. Rellena las variables con tus datos (por ejemplo: [BALANCE_INICIAL_EUR]=20.000, [OBJETIVO_RENTABILIDAD_ANUAL_%]=15, [TOLERANCIA_RIESGO_%_MAX_DRAWDOWN]=18, [INTERVALO_REVISION_DIAS]=30, [CRIPTOS_DE_INTERÉS]=BTC, ETH, SOL, [PERIODO_MINIMO_INVERSIÓN_MESES]=12). 3. Espera el output: tendrás una estrategia y tabla adaptada a tu perfil. 4. Sigue el protocolo de rebalanceo y revisa las reglas en cada ciclo según el plan. 5. Ejemplo: Si tienes 20.000€, riesgo máximo 18%, objetivos 15% anual y te interesan BTC/ETH/SOL, recibirás una tabla de asignación y reglas para gestionar la volatilidad y entradas/salidas.
Tips y recomendaciones
- Mantén las cripto seleccionadas actualizadas ante cambios de mercado. - Revisa periódicamente los triggers técnicos y macro para evitar señales obsoletas. - No sobreajustes los stops: sigue la volatilidad histórica para evitar saltos prematuros. - Documenta cada rebalanceo para analizar tu disciplina de ejecución. - No olvides ajustar la estrategia a cambios en tu tolerancia al riesgo personal.